Непокрытые сделки
с тарифом «Онлайн»
Непокрытые сделки
Принцип совершения Непокрытых сделок состоит в том, что Клиент может совершать сделки не только в рамках собственных средств, но и используя заемные средства.
Заемные средства предоставляются под обеспечение позиций в активах, принадлежащих Клиенту (денежные средства и/или ценные бумаги, соответствующие критериям ликвидности).
При совершении Непокрытых сделок рассчитываются следующие показатели:
- норматив покрытия риска при исполнении поручений клиента (НПР1), НПР1 = (стоимость портфеля клиента - размер начальной маржи)
- норматив покрытия риска при изменении стоимости портфеля клиента (НПР2), НПР2= (стоимость портфеля клиента- размер минимальной маржи)
При совершении Непокрытых сделок рассчитываются уровни маржи в российских рублях.
Начальная маржа = (Кол-во ликвидных ЦБ * Цена последней сделки * Начальная ставка риска)
Минимальная маржа = 0,5* Начальная маржа
Стоимость портфеля = Активы по ЦБ + Активы по ДС – Обязательства по ЦБ – Обязательства по ДС.
Клиент может открывать новые позиции, если показатель НПР1 принимает значение больше нуля.
Если НПР2 принимает значение меньше нуля, Клиент обязан закрыть часть позиций.
При выставлении Поручения в торговой системе также происходит расчет показателя НПР1 с учетом предполагаемого исполнения Поручения.
Если скорректированное значение показателя НПР1 больше нуля, Поручение выставляется.
Указанные показатели автоматически рассчитываются ИТС QUIK и показываются в таблице "Клиентский портфель".
Для контроля возможности Клиента совершать Непокрытые сделки в ИТС QUIK используется УДС (уровень достаточности средств) – показатель, рассчитываемый по формуле:
УДС = (Стоимость портфеля – Минимальная маржа)/(Начальная маржа – Минимальная маржа).
Обратите внимание, если:
- УДС больше единицы – Клиент может открывать новые позиции (статус Клиента – "Нормальный");)
- УДС в пределах от нуля до единицы – возможность совершать операции, направленные на снижение стоимости портфеля (статус Клиента – "Требование");
- УДС ниже нуля – Клиент обязан закрыть часть позиций (статус Клиента – "Закрытие").
Непокрытая сделка– сделка, приводящая к возникновению непокрытой позиции.
Непокрытая позиция – возникновение или увеличение в абсолютном выражении отрицательного значения Плановой позиции.
Плановая позиция – общая стоимость отдельного вида Актива, входящего в состав Портфеля Клиента, в рублях РФ. Плановая позиция определяется в отношении денежных средств (по каждой из валют) и в отношении каждой из Ценных бумаг.
При расчете Размера начальной маржи, Размера скорректированной начальной маржи и Размера минимальной маржи Банк использует Ставки риска, применяемые клиринговой организацией Национальный Клиринговый Центр.
Ставки риска опубликованы на официальных сайтах клиринговых организаций:
Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество);
Небанковская кредитная организация - центральный контрагент «Клиринговый центр МФБ» (акционерное общество).
Перечень ликвидных финансовых инструментов ПАО «Московская Биржа»
| № пп | Наименование ценной бумаги | Торговый код |
|---|---|---|
| 1 | ROS AGRO Plc адр | AGRO |
| 2 | Etalon Group ORD SHS адр | ETLN |
| 3 | Ozon Holdings PLC адр | OZON |
| 4 | БПИФ Ликвидность УК ВИМ пай | LQDT |
| 5 | БПИФ Первая Сберегательный ETF | SBMM |
| 6 | МКПАО ОК РУСАЛ | RUAL |
| 7 | МКПАО ТКС Холдинг | TCSG |
| 8 | МКПАО Яндекс | YDEX |
| 9 | ОАО СОЛЛЕРС ао | SVAV |
| 10 | ОАО Сургутнефтегаз ао | SNGS |
| 11 | ОАО Сургутнефтегаз ап | SNGSP |
| 12 | ПАО АК АЛРОСА ао | ALRS |
| 13 | ПАО Акрон ао | AKRN |
| 14 | ПАО АНК Башнефть ао | BANE |
| 15 | ПАО АНК Башнефть ап | BANEP |
| 16 | ПАО Аптечная сеть 36,6 ао | APTK |
| 17 | ПАО АФК Система ао | AFKS |
| 18 | ПАО Аэрофлот ао | AFLT |
| 19 | ПАО Банк ВТБ ао | VTBR |
| 20 | ПАО Банк Санкт-Петербург ао | BSPB |
| 21 | ПАО Газпром ао | GAZP |
| 22 | ПАО Газпром нефть ао | SIBN |
| 23 | ПАО ГМК "Норильский Никель" ао | GMKN |
| 24 | ПАО Группа Астра | ASTR |
| 25 | ПАО Группа компаний ПИК ао | PIKK |
| 26 | ПАО Группа ЛСР ао | LSRG |
| 27 | ПАО Группа Позитив ао | POSI |
| 28 | ПАО Группа Черкизово ао | GCHE |
| 29 | ПАО Детский мир ао | DSKY |
| 30 | ПАО ИНТЕР РАО ЕЭС ао | IRAO |
| 31 | ПАО Казаньоргсинтез ао | KZOS |
| 32 | ПАО Компания М.Видео ао | MVID |
| 33 | ПАО Корпорация ВСМПО-АВИСМА ао | VSMO |
| 34 | ПАО Магнит ао | MGNT |
| 35 | ПАО Мечел ао | MTLR |
| 36 | ПАО Мечел ап | MTLRP |
| 37 | ПАО ММК ао | MAGN |
| 38 | ПАО Мобильные ТелеСистемы ао | MTSS |
| 39 | ПАО Московская Биржа ао | MOEX |
| 40 | ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК ао | CBOM |
| 41 | ПАО МОСТОТРЕСТ ао | MSTT |
| 42 | ПАО Мосэнерго ао | MSNG |
| 43 | ПАО МОЭСК ао | MSRS |
| 44 | ПАО Нижнекамскнефтехим ао | NKNC |
| 45 | ПАО Нижнекамскнефтехим ап | NKNCP |
| 46 | ПАО НК "Роснефть" ао | ROSN |
| 47 | ПАО НК ЛУКОЙЛ ао | LKOH |
| 48 | ПАО НЛМК ао | NLMK |
| 49 | ПАО НМТП ао | NMTP |
| 50 | ПАО Новатэк ао | NVTK |
| 51 | ПАО НоваБев Групп ао | BELU |
| 52 | ПАО НПК ОВК ао | UWGN |
| 53 | ПАО Объединенная авиастроительная корпорация ао | UNAC |
| 54 | ПАО ОГК-2 ао | OGKB |
| 55 | ПАО Полюс ао | PLZL |
| 56 | ПАО Распадская ао | RASP |
| 57 | ПАО Россети Волга ао | MRKV |
| 58 | ПАО Россети Ленэнерго ап | LSNGP |
| 59 | ПАО Россети Центр ао | MRKC |
| 60 | ПАО Россети Центр и Приволжье ао | MRKP |
| 61 | ПАО Ростелеком ао | RTKM |
| 62 | ПАО Ростелеком ап | RTKMP |
| 63 | ПАО РусГидро ао | HYDR |
| 64 | ПАО Сбербанк России ао | SBER |
| 65 | ПАО Сбербанк России ап | SBERP |
| 66 | ПАО Северсталь ао | CHMF |
| 67 | ПАО Селигдар ао | SELG |
| 68 | ПАО Совкомбанк ао | SVCB |
| 69 | ПАО Татнефть ао | TATN |
| 70 | ПАО Татнефть ап | TATNP |
| 71 | ПАО ТГК-1 ао | TGKA |
| 72 | ПАО ТГК-2 ао | TGKB |
| 73 | ПАО ТМК ао | TRMK |
| 74 | ПАО Транснефть ап | TRNFP |
| 75 | ПАО ФосАгро ао | PHOR |
| 76 | ПАО ФСК-Россети ао | FEES |
| 77 | ПАО ЭЛ5-Энерго ао | ELFV |
| 78 | ПАО Юнипро ао | UPRO |
| 79 | ОФЗ 26207 | SU26207RMFS9 |
| 80 | ОФЗ 26212 | SU26212RMFS9 |
| 81 | ОФЗ 26218 | SU26218RMFS6 |
| 82 | ОФЗ 26219 | SU26219RMFS4 |
| 83 | ОФЗ 26221 | SU26221RMFS0 |
| 84 | ОФЗ 26224 | SU26224RMFS4 |
| 85 | ОФЗ 26225 | SU26225RMFS1 |
| 86 | ОФЗ 26226 | SU26226RMFS9 |
| 87 | ОФЗ 26228 | SU26228RMFS5 |
| 88 | ОФЗ 26230 | SU26230RMFS1 |
| 89 | ОФЗ 26232 | SU26232RMFS7 |
| 90 | ОФЗ 26233 | SU26233RMFS5 |
| 91 | ОФЗ 26234 | SU26234RMFS3 |
| 92 | ОФЗ 26235 | SU26235RMFS0 |
| 93 | ОФЗ 26236 | SU26236RMFS8 |
| 94 | ОФЗ 26237 | SU26237RMFS6 |
| 95 | ОФЗ 26238 | SU26238RMFS4 |
| 96 | ОФЗ 26240 | SU26240RMFS0 |
| 97 | ОФЗ 26241 | SU26241RMFS8 |
| 98 | ОФЗ 26242 | SU26242RMFS6 |
| 99 | ОФЗ 26243 | SU26243RMFS4 |
| 100 | ОФЗ 26244 | SU26244RMFS2 |
| 101 | ОФЗ 26245 | SU26245RMFS9 |
| 102 | ОФЗ 26246 | SU26246RMFS7 |
| 103 | ОФЗ 26247 | SU26247RMFS5 |
| 104 | ОФЗ 26248 | SU26248RMFS3 |
| 105 | ОФЗ 29006 | SU29006RMFS2 |
| 106 | ОФЗ 29010 | SU29010RMFS4 |
| 107 | Еврооблигация Минфина РФ RUS-28 | XS0088543193 |
| 108 | Еврооблигация Минфина РФ RUS-47 | RU000A0JXU14 |
| 109 | Газпром капитал ООО ЗО34-1-Д | RU000A105A95 |
| № пп | Наименование валютных инструментов | Торговый код |
|---|---|---|
| 1. | CNYRUB_TOM | CNYRUB_TOM |
| 2. | KZTRUB_TOM | KZTRUB_TOM |
| 3. | GLDRUB_TOM | GLDRUB_TOM |
| 4. | SLVRUB_TOM | SLVRUB_TOM |
| 5. | BYNRUB_TOM | BYNRUB_TOM |
