для регулятивных целей Годовой отчет Вакансии Инсайдерам банка Акционерам банка Специальная оценка условий труда Наши координаты
- Брокерское обслуживание
- Прямой доступ на валютный рынок
- Рынок драгоценных металлов
- Облигации
- Еврооблигации
- Тарифы
- Американские акции
- Интернет-трейдинг QUIK
- Документы
- Информация для получателей финансовых услуг
- Депозитарные услуги
- Непокрытые сделки
- Аналитика
- Контакты
- FAQ
Быстрое открытие счета
Открыть счет
Непокрытые сделки
с тарифом «Онлайн»
Непокрытые сделки
Принцип совершения Непокрытых сделок состоит в том, что Клиент может совершать сделки не только в рамках собственных средств, но и используя заемные средства.
Заемные средства предоставляются под обеспечение позиций в активах, принадлежащих Клиенту (денежные средства и/или ценные бумаги, соответствующие критериям ликвидности).
При совершении Непокрытых сделок рассчитываются следующие показатели:
- норматив покрытия риска при исполнении поручений клиента (НПР1), НПР1 = (стоимость портфеля клиента - размер начальной маржи)
- норматив покрытия риска при изменении стоимости портфеля клиента (НПР2), НПР2= (стоимость портфеля клиента- размер минимальной маржи)
При совершении Непокрытых сделок рассчитываются уровни маржи в российских рублях.
Начальная маржа = (Кол-во ликвидных ЦБ * Цена последней сделки * Начальная ставка риска)
Минимальная маржа = 0,5* Начальная маржа
Стоимость портфеля = Активы по ЦБ + Активы по ДС – Обязательства по ЦБ – Обязательства по ДС.
Клиент может открывать новые позиции, если показатель НПР1 принимает значение больше нуля.
Если НПР2 принимает значение меньше нуля, Клиент обязан закрыть часть позиций.
При выставлении Поручения в торговой системе также происходит расчет показателя НПР1 с учетом предполагаемого исполнения Поручения.
Если скорректированное значение показателя НПР1 больше нуля, Поручение выставляется.
Указанные показатели автоматически рассчитываются ИТС QUIK и показываются в таблице "Клиентский портфель".
Для контроля возможности Клиента совершать Непокрытые сделки в ИТС QUIK используется УДС (уровень достаточности средств) – показатель, рассчитываемый по формуле:
УДС = (Стоимость портфеля – Минимальная маржа)/(Начальная маржа – Минимальная маржа).
Обратите внимание, если:
- УДС больше единицы – Клиент может открывать новые позиции (статус Клиента – "Нормальный");)
- УДС в пределах от нуля до единицы – возможность совершать операции, направленные на снижение стоимости портфеля (статус Клиента – "Требование");
- УДС ниже нуля – Клиент обязан закрыть часть позиций (статус Клиента – "Закрытие").
Перечень ликвидных финансовых инструментов
Непокрытая сделка– сделка, приводящая к возникновению непокрытой позиции.
Непокрытая позиция – возникновение или увеличение в абсолютном выражении отрицательного значения Плановой позиции.
Плановая позиция – общая стоимость отдельного вида Актива, входящего в состав Портфеля Клиента, в рублях РФ. Плановая позиция определяется в отношении денежных средств (по каждой из валют) и в отношении каждой из Ценных бумаг.
При расчете Размера начальной маржи, Размера скорректированной начальной маржи и Размера минимальной маржи Банк использует Ставки риска, применяемые клиринговой организацией Национальный Клиринговый Центр.
Ставки риска опубликованы на официальных сайтах клиринговых организаций:
Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество);
Небанковская кредитная организация - центральный контрагент «Клиринговый центр МФБ» (акционерное общество).
ПАО «Московская Биржа»
| № пп | Наименование ценной бумаги | Торговый код |
|---|---|---|
| 1. | ETF CASH EQUIVALENTS UCITS (RUB Hedged Shares) | FXMM |
| 2. | ETF FINEX CHINA UCITS (USD) | FXCN |
| 3. | ETF FINEX GERMANY UCITS (EUR) | FXDE |
| 4. | ETF MSCI USA Information Technology UCITS (USD) | FXIT |
| 5. | ETF MSCI USA UCITS (USD) | FXUS |
| 6. | ETF Physically Held Gold (USD) | FXGD |
| 7. | ETF Russian RTS equity UCITS | FXRL |
| 8. | ETF Tradable Russian Corporate Bonds UCITS (RUB) | FXRB |
| 9. | ETF Tradable Russian Corporate Bonds UCITS (USD) | FXRU |
| 10. | ROS AGRO Plc адр | AGRO |
| 11. | Etalon Group ORD SHS адр | ETLN |
| 12. | X5 RetailGroup N.V.ORD SHS адр | FIVE |
| 13. | Globaltrans Investment PLC адр | GLTR |
| 14. | Lenta PLC адр | LNTA |
| 15. | Mail.ru Gr Limited ORD SHS адр | |
| 16. | MD Medical Group Investments Plc | MDMG |
| 17. | Ozon Holdings PLC адр | OZON |
| 18. | Polymetal International Plc | POLY |
| 19. | PLLC Yandex N.V. адр | YNDX |
| 20. | ОАО СОЛЛЕРС ао | SVAV |
| 21. | ОАО Сургутнефтегаз ао | SNGS |
| 22. | ОАО Сургутнефтегаз ап | SNGSP |
| 23. | ПАО АК АЛРОСА ао | ALRS |
| 24. | ПАО Акрон ао | AKRN |
| 25. | ПАО АНК Башнефть ао | BANE |
| 26. | ПАО АНК Башнефть ап | BANEP |
| 27. | ПАО Аптечная сеть 36,6 ао | APTK |
| 28. | ПАО АФК Система ао | AFKS |
| 29. | ПАО Аэрофлот ао | AFLT |
| 30. | ПАО Банк ВТБ ао | VTBR |
| 31. | ПАО Банк Санкт-Петербург ао | BSPB |
| 32. | ПАО Газпром ао | GAZP |
| 33. | ПАО Газпром нефть ао | SIBN |
| 34. | ПАО ГМК «Норильский Никель» ао | GMKN |
| 35. | ПАО Группа компаний ПИК ао | PIKK |
| 36. | ПАО Группа ЛСР ао | LSRG |
| 37. | ПАО Группа Черкизово ао | GCHE |
| 38. | ПАО Детский мир ао | DSKY |
| 39. | ПАО ИНТЕР РАО ЕЭС ао | IRAO |
| 40. | ПАО Иркутскэнерго ао | IRGZ |
| 41. | ПАО Казаньоргсинтез ао | KZOS |
| 42. | ПАО Квадра ао | TGKD |
| 43. | ПАО Компания М.Видео ао | MVID |
| 44. | ПАО Корпорация ВСМПО-АВИСМА ао | VSMO |
| 45. | ПАО Магнит ао | MGNT |
| 46. | ПАО МегаФон ао | MFON |
| 47. | ПАО Мечел ао | MTLR |
| 48. | ПАО Мечел ап | MTLRP |
| 49. | ПАО ММК ао | MAGN |
| 50. | ПАО Мобильные ТелеСистемы ао | MTSS |
| 51. | ПАО Московская Биржа ао | MOEX |
| 52. | ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК ао | CBOM |
| 53. | ПАО МОСТОТРЕСТ ао | MSTT |
| 54. | ПАО Мосэнерго ао | MSNG |
| 55. | ПАО МОЭСК ао | MSRS |
| 56. | ПАО МРСК Волги ао | MRKV |
| 57. | ПАО МРСК Центра ао | MRKC |
| 58. | ПАО МРСК Центра и Приволжья ао | MRKP |
| 59. | ПАО Нижнекамскнефтехим ао | NKNC |
| 60. | ПАО Нижнекамскнефтехим ап | NKNCP |
| 61. | ПАО НК «Роснефть» ао | ROSN |
| 62. | ПАО НК ЛУКОЙЛ ао | LKOH |
| 63. | ПАО НЛМК ао | NLMK |
| 64. | ПАО НМТП ао | NMTP |
| 65. | ПАО Новатэк ао | NVTK |
| 66. | ПАО НПК ОВК ао | UWGN |
| 67. | ПАО Объединенная авиастроительная корпорация ао | UNAC |
| 68. | ПАО ОГК-2 ао | OGKB |
| 69. | ПАО Полюс ао | PLZL |
| 70. | ПАО ПРОТЕК ао | PRTK |
| 71. | ПАО Распадская ао | RASP |
| 72. | ПАО Россети ао | RSTI |
| 73. | ПАО Россети ап | RSTIP |
| 74. | ПАО Россети Ленэнерго ап | LSNGP |
| 75. | ПАО Ростелеком ао | RTKM |
| 76. | ПАО Ростелеком ап | RTKMP |
| 77. | ПАО РусГидро ао | HYDR |
| 78. | ПАО Сбербанк России ао | SBER |
| 79. | ПАО Сбербанк России ап | SBERP |
| 80. | ПАО Северсталь ао | CHMF |
| 81. | ПАО Селигдар ао | SELG |
| 82. | ПАО Татнефть ао | TATN |
| 83. | ПАО Татнефть ап | TATNP |
| 84. | ПАО ТГК-1 ао | TGKA |
| 85. | ПАО ТГК-2 ао | TGKB |
| 86. | ПАО ТМК ао | TRMK |
| 87. | ПАО Транснефть ап | TRNFP |
| 88. | ПАО ФосАгро ао | PHOR |
| 89. | ПАО ФСК ЕЭС ао | FEES |
| 90. | ПАО Энел Россия ао | ENRU |
| 91. | ПАО Юнипро ао | UPRO |
| 92. | ОФЗ 26207 | SU26207RMFS9 |
| 93. | ОФЗ 26212 | SU26212RMFS9 |
| 94. | ОФЗ 26218 | SU26218RMFS6 |
| 95. | ОФЗ 26219 | SU26219RMFS4 |
| 96. | ОФЗ 26221 | SU26221RMFS0 |
| 97. | ОФЗ 26222 | SU26222RMFS8 |
| 98. | ОФЗ 26223 | SU26223RMFS6 |
| 99. | ОФЗ 26224 | SU26224RMFS4 |
| 100. | ОФЗ 26225 | SU26225RMFS1 |
| 101. | ОФЗ 26226 | SU26226RMFS9 |
| 102. | ОФЗ 26227 | SU26227RMFS7 |
| 103. | ОФЗ 26228 | SU26228RMFS5 |
| 104. | ОФЗ 26230 | SU26230RMFS1 |
| 105. | ОФЗ 26232 | SU26232RMFS7 |
| 106. | ОФЗ 26233 | SU26233RMFS5 |
| 107. | ОФЗ 26234 | SU26234RMFS3 |
| 108. | ОФЗ 26235 | SU26235RMFS0 |
| 109. | ОФЗ 26236 | SU26236RMFS8 |
| 110. | ОФЗ 26237 | SU26237RMFS6 |
| 111. | ОФЗ 26238 | SU26238RMFS4 |
| 112. | ОФЗ 26239 | SU26239RMFS2 |
| 113. | ОФЗ 29006 | SU29006RMFS2 |
| 114. | ОФЗ 29010 | SU29010RMFS4 |
| 115. | Еврооблигация Минфина РФ RUS-28 | XS0088543193 |
| 116. | Еврооблигация Минфина РФ RUS-47 | RU000A0JXU14 |
| 117. | Еврооблигация GAZ CAPITAL-2034 (8.625) | XS0191754729 |
| 118. | Еврооблигация GPN Capital-2022 | XS0830192711 |
| 119. | Еврооблигация Veb Finance-2023 (4.032) | XS0893212398 |
| 120. | Еврооблигация Veb Finance-2025 | XS0559915961 |
| 121. | Еврооблигация VTB Capital-2022 | XS0842078536 |
| № пп | Наименование валютных инструментов | Торговый код |
|---|---|---|
| 1. | USDRUB_TOM | USD000UTSTOM |
| 2. | EURRUB_TOM | EUR_RUB_TOM |
| 3. | EURUSD_TOM | EURUSD000TOM |
| 4. | CNYRUB_TOM | CNYRUB_TOM |
| 5. | CNYUSD_TOM | CNYUSD_TOM |
| 6. | KZTRUB_TOM | KZTRUB_TOM |
| 7. | GLDRUB_TOM | GLDRUB_TOM |
| 8. | SLVRUB_TOM | SLVRUB_TOM |
| 9. | BYNRUB_TOM | BYNRUB_TOM |
